产品以及服务

金融衍生产品定价/风险控制方案

  • 固息或浮息债券及其远期
  • 远期利率协议
  • 各式单一货币利率互换
  • 各式交叉货币利率互换
  • 欧式利率上限，下限和互换期权
  • 中期曲线欧式期权
  • 百慕大式可撤销利率互换期权
  • 百慕大式可撤销区间利率互换期权
  • 百慕大式可撤销目标累计利互换期权
  • 百慕大式可撤销复杂多利率指数互换期权
  • 欧式/百慕大式可撤销各式债券
  • 可转换债券
  • 单个或篮子信用违约互换
  • 信用违约互换期权
  • 资产互换
  • 总收益互换
  • 信用联系票据
  • 各类外汇即期，远期，亚式远期
  • 普通欧式美式期权和数字期权
  • 各式障碍期权
  • 各式触限期权
  • 各式序列障碍期权
  • 各式单一货币利率互换
  • 各式交叉货币利率互换
  • 各式资产互换
  • 复合期权
  • 亚式期权
  • 各式亚式障碍期权
  • 回顾式期权
  • 累计期权
  • 彩虹期权
  • 自动撤回
  • 目标可赎回
  • 反向动能双币
  • 百慕大式可撤销信用联系交叉货币互换
  • 百慕大式可撤销信用联系多产品区间互换
  • 百慕大式可撤销信用联系交叉货币多利率指数互换

数学定价模型

前沿的数学定价模型

  • 各类贴现曲线（支持几十种插值方法）
  • 静态或随机最优化交割曲线
  • Bachelier正太模型
  • 移位Black76
  • 单因子Hull-White
  • 单因子Shifted Black-Karasinski
  • 多因子高斯模型
  • 多因子准高斯模型
  • 多因子 Shifted Libor Market
  • 移位SABR模型
  • 波动率球面
  • 信用曲线创建
  • Nth-to-default信用曲线
  • 领先的结构性信用曲线模型
  • 高斯Copula
  • 单因子Hull-White
  • 单因子Black-Karasinski
  • 解析解或近似解
  • 静态复制
  • 二或三叉树
  • 特征函数和傅里叶
  • 偏微分方程
  • 蒙特卡洛模拟（包括美式）
  • Black-Sholes
  • 移位指数正太模型
  • Vanna-Volga交易员模型
  • Advanced 局域波动率
  • Heston 随机波动率
  • 随机局域波动率
  • 波动率曲面 (SVI, SABR, VV等)
  • 同步校准多产品金融混合模型
  • 基于市场观测值的相关性矩阵校准
  • 行业领先的多因子多产品模拟引擎
  • 全球主要金融市场交易节假日查询
  • 各类日期计算方法
  • 各类金融数学方法
    1. 插值
    2. 优化
    3. 统计
    4. 线性代数

客户定制

根据客户需求，及时透明定制产品及服务